數(shù)理金融初步

內(nèi)容概要

　　《數(shù)理金融初步》（原書第2版）清晰簡潔地闡述了數(shù)理金融學(xué)的基本問題，主要包括套利、Black-Scholes期權(quán)定價公式以及效用函數(shù)、最優(yōu)資產(chǎn)組合原理、資產(chǎn)本資產(chǎn)定價模型等知識，并將書中所討論的問題的經(jīng)濟(jì)背景、解決這些問題的數(shù)學(xué)方法和基本思想系統(tǒng)地展示給讀者。

作者簡介

　　Sheldon M.Ross是加州大學(xué)伯克利分校工業(yè)工程與運(yùn)籌學(xué)系教授,他于1968年在斯坦福大學(xué)獲得統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位,之后一直在加州大學(xué)伯克利分校任教.他發(fā)表了大量有關(guān)概率與統(tǒng)計(jì)方面的學(xué)術(shù)論文,并出版了多種教材,被各學(xué)校廣泛采用.他還創(chuàng)辦了《Probability in the Engineering and Informational Sciences》雜志并一直擔(dān)任主編. 他是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)會會員,榮獲過美國科學(xué)家Humboldt獎.

書籍目錄

譯者序前言第1章 概率論1.1 概率和事件1.2 條件概率1.3 隨機(jī)變量及其期望值1.4 協(xié)方差和相關(guān)性1.5 習(xí)題第2章 正態(tài)隨機(jī)變量2.1 連續(xù)型隨機(jī)變量2.2 正態(tài)隨機(jī)變量2.3 正態(tài)隨機(jī)變量的性質(zhì)2.4 中心極限定理2.5 習(xí)題第3章 幾何布朗運(yùn)動3.1 幾何布朗運(yùn)動3.2 作為更簡單模型極限的幾何布朗運(yùn)動3.3 布朗運(yùn)動3.4 習(xí)題第4章 利率和現(xiàn)值分析4.1 利率4.2 現(xiàn)值分析4.3 回報率4.4 連續(xù)變化利率4.5 習(xí)題第5章 合約的套利定價5.1 期權(quán)定價的一個例子5.2 通過套利定價的其他例子5.3 習(xí)題第6節(jié) 套利定理6.1 套利定理6.2 多時期二項(xiàng)模型6.3 套利定理的證明6.4 習(xí)題第7章 Black-Scholes公式7.1 引言7.2 Black-Scholes公式7.3 Black-Scholes期權(quán)定價公式的一些性質(zhì)7.4 Delta對沖套利策略7.5 一些推導(dǎo)過程7.6 習(xí)題第8章 關(guān)于期權(quán)的其他結(jié)果8.1 引言8.2 分紅證券的買入期權(quán)8.3 美式賣出期權(quán)的定價8.4 在幾何布朗運(yùn)動中加入跳躍8.5 估計(jì)波動參數(shù)8.6 一些評論8.7 附錄8.8 習(xí)題第9章 期望效用估值法9.1 套利定價的局限性9.2 利用期望效用估計(jì)投資價值9.3 投資組合的選擇問題9.4 風(fēng)險價值和條件風(fēng)險價值9.5 資本資產(chǎn)定價模型9.6 買入期權(quán)風(fēng)險中性定價的均方差分析9.7 回報率：單時期和幾何布朗運(yùn)動9.8 習(xí)題第10章 最優(yōu)化模型和11章 奇異期權(quán)第12章 非幾何布朗運(yùn)動模型第13章 自回歸模型和均值回復(fù)索引

章節(jié)摘錄

　　近幾年來國內(nèi)外關(guān)于金融工程和數(shù)理金融方面的專著和教科書出版得很多，然而這些書中，凡稍具理論性的，在闡述其主要內(nèi)容（如關(guān)于期權(quán)的定價理論等）時，大都直接或間接地使用了象隨機(jī)微分方程等這樣的現(xiàn)代概率論知識，并且要么把這些知識當(dāng)成讀者已知的東西，要么要讀者用比較初等的方式理解它們。而另一方面，目前大學(xué)一般專業(yè)的本科生所掌握的數(shù)學(xué)工具主要是微積分，代數(shù)和初等概率論，現(xiàn)代概率論知識遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了一般（包括數(shù)學(xué)專業(yè)）大學(xué)生的知識范疇，所以用這類書作教材往往使學(xué)生感到無所適從。很多從事相關(guān)課程教學(xué)的教師都深感缺乏一本合適的教科書，而在金融投資部門從事實(shí)際工作的很多人也感到難以找到一本既比較深入又不太難讀的讀物。Sheldon. M. Ross教授的這本“數(shù)理金融初步”使人感到眼前一亮。本書以Black-Scholes期權(quán)定價理論為核心，比較全面地介紹了數(shù)理金融學(xué)的基本問題。書中將讀者應(yīng)該具備的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)嚴(yán)格限定在絕大多數(shù)本科專業(yè)學(xué)生的水平，甚至連初等概率和基本的復(fù)利理論也從頭講起。但由于作者在內(nèi)容選擇，結(jié)構(gòu)安排和邏輯體系設(shè)計(jì)方面的精巧構(gòu)思，所以能以相對較少的篇幅，把書中所討論的問題的經(jīng)濟(jì)背景，解決這些問題的數(shù)學(xué)方法和基本思想，系統(tǒng)而又簡潔明快地展示給了讀者，其中某些問題的講述還具有相當(dāng)?shù)纳疃取４送庾髡哌€非常注意金融實(shí)際中常用計(jì)算技術(shù)的介紹，相信那些從事實(shí)際工作的讀者以及數(shù)學(xué)基礎(chǔ)好一些的人在這方面會大為受益。本書很適合大學(xué)有關(guān)專業(yè)（包括財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)及應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)）學(xué)生用作教材，也適合實(shí)際金融部門工作人員閱讀?！　∥覀冇行沂軝C(jī)械工業(yè)出版社之托將此書譯成中文，希望中文版的出版給我國更多讀者了解數(shù)理金融和金融工程帶來方便。參加本書翻譯的是南開大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院金融數(shù)學(xué)方向的研究生，她們是：馮建芬（第1，2，3，6，9章）；甄強(qiáng)（第4，5，10，11章）；王碩玉（第7，8，12，13章）。全書最后由陳典發(fā)負(fù)責(zé)修改統(tǒng)稿。其中一些專業(yè)術(shù)語國內(nèi)譯法尚不統(tǒng)一，我們在翻譯時本著簡單易記的原則。限于時間和水平，難免會有疏漏甚至錯誤之處，懇請讀者指正。

媒體關(guān)注與評論

　　本書全面介紹數(shù)理金融學(xué)的基本問題。數(shù)學(xué)推導(dǎo)嚴(yán)密，內(nèi)容深入淺出，易于數(shù)學(xué)基礎(chǔ)一般的讀者閱讀。本書清晰簡潔地闡述了套利、Black-Scholes期權(quán)定價公式以及效用函數(shù)、最優(yōu)資產(chǎn)組合原理、資本資產(chǎn)定價模型等知識。本書第2版引入了許多新的特色，新增了關(guān)于金融最優(yōu)化方法、風(fēng)險價值系統(tǒng)（VaR）和條件風(fēng)險價值系統(tǒng)、Black-Scholes方程的簡化推導(dǎo)方法、Black-Scholes期權(quán)成本函數(shù)偏導(dǎo)數(shù)的推導(dǎo)、Black-Scholes公式計(jì)算方法、三種帶紅利的歐式買入期權(quán)模型、一種新的簡單可操作的波動參數(shù)估計(jì)方法等內(nèi)容。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    數(shù)理金融初步 PDF格式下載

---