商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

本書在介紹和評價新資本協(xié)議關(guān)于操作風(fēng)險資本衡量規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合國際、國內(nèi)操作風(fēng)險理論研究和管理實踐，對操作風(fēng)險的識別、評估、衡量、監(jiān)測和緩釋各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的闡述分析，對國際活躍銀行匯豐銀行和德意志銀行的操作風(fēng)險管理實踐進(jìn)行了介紹，并對中外操作風(fēng)險損失案例進(jìn)行了剖析，將為中國銀行業(yè)提升操作風(fēng)險管理及操作風(fēng)險監(jiān)管提供借鑒，同時可為學(xué)者研究銀行操作風(fēng)險提供參考。

作者簡介

劉明彥，特華博士后科研工作站金融學(xué)博士后，中國社會科學(xué)院金融所金融學(xué)博士，先后在《讀書》、《銀行家》、《經(jīng)濟(jì)管理》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)家茶座》、《中國城市經(jīng)濟(jì)》、《中華工商時報》、《香港商報》等刊物發(fā)表學(xué)術(shù)文章40余篇，譯著一部，參加國家級、省部級及大型企業(yè)課題十

書籍目錄

第一章　導(dǎo)論　1.1  商業(yè)銀行風(fēng)險管理的演變　1.2　銀行風(fēng)險的構(gòu)成與分布　1.3　銀行操作風(fēng)險受到關(guān)注的國際背景　1.4  操作風(fēng)險管理——中國銀行業(yè)不容回避的問題　1.5　研究背景、主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排第二章　文獻(xiàn)綜述　2.1  巴塞爾委員會為代表的機(jī)構(gòu)在操作風(fēng)險管理方面所作的研究　2.2　學(xué)者對操作風(fēng)險的主要研究　2.3　操作風(fēng)險研究的分類第三章　操作風(fēng)險的識別與評估　3.1　操作風(fēng)險的定義　3.2　操作風(fēng)險定義的操作化　3.3　操作損失內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)的收集與外部數(shù)據(jù)的借鑒　3.4　操作風(fēng)險的識別　3.5　操作風(fēng)險的評估——通過評分和評級來評估風(fēng)險　3.6　操作風(fēng)險識別、評估有效實施的組織框架與制度設(shè)計第四章　操作風(fēng)險衡量——巴塞爾Ⅱ方法評介　4.1　基本指標(biāo)法（Basic Indicator Approach，BIA）  　4.2　標(biāo)準(zhǔn)法（Standardised Approach）  　4.3　高級衡量法（Advanced Measurement Approaches）  第五章　對新資本協(xié)議操作風(fēng)險衡量方法資本激勵功能的質(zhì)疑　5.1　銀行追求資本杠桿最大化的理論分析　5.2  操作風(fēng)險高級衡量法是否肯定比初級衡量法節(jié)省資本？　5.3　銀行實施操作風(fēng)險管理的成本分析　5.4　監(jiān)管力量與成本對操作風(fēng)險管理效率的制約　5.5  學(xué)術(shù)界對巴塞爾Ⅱ操作風(fēng)險衡量的批判第六章　克服巴塞爾Ⅱ操作風(fēng)險資本計量方法缺陷之對策　6.1  美國、中國銀行監(jiān)管當(dāng)局銀行風(fēng)險評級簡介　　6.2　可為操作風(fēng)險評級借鑒的信用風(fēng)險評級簡介　6.3  以操作風(fēng)險評級體系替代高級衡量法的原因　6.4　操作風(fēng)險評級衡量法的大致設(shè)想第七章　操作風(fēng)險的監(jiān)測與緩釋　7.1  操作風(fēng)險監(jiān)測與報告（Monitoring/Reponing）　7.2　操作風(fēng)險緩釋（Mitigation）  第八章　操作風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋第九章　國際活躍銀行操作風(fēng)險管理經(jīng)驗第十章　操作風(fēng)險損失經(jīng)典案例評析第十一章　主要緒論與進(jìn)一步研究問題參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第一章 導(dǎo)論　　1.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的演變　　銀行無疑是金融市場中最為舉足輕重的流動性創(chuàng)造機(jī)構(gòu)，沒有銀行，儲蓄將難以實現(xiàn)投資、消費的轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)增長、社會福利改善都會面臨挑戰(zhàn)。盡管美國擁有最發(fā)達(dá)的資本市場和貨幣市場，頭上閃耀著市場主導(dǎo)型金融體系的光環(huán)，但米什金研究發(fā)現(xiàn)美國非金融機(jī)構(gòu)外源資金中60％以上卻來自銀行貸款，至于銀行主導(dǎo)型金融體系的中國，社會的穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的增長更是系于銀行的安危。雖然不能像弗里德曼強(qiáng)調(diào)“只有貨幣要緊”那樣得出“只有銀行重要”的結(jié)論，但銀行的重要性還是毋庸?fàn)庌q?！　∪欢y行提供流動性是以承擔(dān)風(fēng)險為代價的，人們最先意識到的是貸款人的違約風(fēng)險——信用風(fēng)險，之后隨著銀行投資活動日趨頻繁，特別是復(fù)雜、高風(fēng)險的金融衍生產(chǎn)品大行其道之后，投資盈虧直接影響到銀行的生死存亡，市場風(fēng)險引起了銀行的警惕。銀行和監(jiān)管當(dāng)局本以為管理好信用風(fēng)險、市場風(fēng)險就可避免滅頂之災(zāi)，但一名原本不為世界所知的交易員竟使百年金融老店巴林銀行頃刻破產(chǎn)的事實更正了他們的看法，信用風(fēng)險、市場風(fēng)險之外仍然存在一種不為人們所知、更具威脅的神秘風(fēng)險，巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會將之稱為操作風(fēng)險。　　正如會計恒等式“資產(chǎn)＝負(fù)債+所有者權(quán)益”表述的那樣，銀行資金來源可分為兩部分。

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