商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)綜合計(jì)量與管理

內(nèi)容概要

本書是“廣東商學(xué)院學(xué)術(shù)文庫”之一，全書共分8個章節(jié)，主要對商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)綜合計(jì)量與管理知識作了介紹，具體內(nèi)容包括商業(yè)銀行的利率風(fēng)險暴露、利率敏感性業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行利率風(fēng)險計(jì)量、利率動態(tài)行為與商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)計(jì)量、商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)管理策略等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關(guān)工作的人員作為參考用書使用。

作者簡介

劉湘云，男，湖南衡陽人，1972年7月出生，現(xiàn)為廣東商學(xué)院金融學(xué)院副院長、副教授、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士和碩士生導(dǎo)師。先后就讀于南開大學(xué)、暨南大學(xué)，主要研究方向：金融風(fēng)險管理、金融工程和公司金融；近五年來，在《財經(jīng)研究》、《預(yù)測》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《南開管理評論》、《武漢大學(xué)學(xué)報》等期刊上發(fā)表論文30余篇，其中SCI和ISTP收錄各1篇；主持廣東省哲學(xué)社會規(guī)劃課題1項(xiàng)，參與國家自然科學(xué)基金課題2項(xiàng)、省部級課題3項(xiàng)。

書籍目錄

1  緒論  1.1  問題的提出和選題意義  1.2  研究思路與基本框架  1.3  研究方法  1.4  擬實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)新之處2  文獻(xiàn)回顧與述評  2.1  關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險暴露的文獻(xiàn)綜述  2.2  關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險計(jì)量的文獻(xiàn)綜述  2.3  關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的文獻(xiàn)綜述3  商業(yè)銀行的利率風(fēng)險暴露：理論與經(jīng)驗(yàn)根據(jù)  3.1  商業(yè)銀行利率風(fēng)險的來源與形成機(jī)理  3.2  商業(yè)銀行利率風(fēng)險暴露的理論證明  3.3  基于我國商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)分析4  利率敏感性業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行利率風(fēng)險計(jì)量  4.1  商業(yè)銀行利率風(fēng)險計(jì)量方法選擇  4.2  商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的重新分類——基于利率敏感性的劃分  4.3  基于隱含期權(quán)的商業(yè)銀行利率風(fēng)險計(jì)量  4.4  基于違約風(fēng)險調(diào)整的商業(yè)銀行利率風(fēng)險計(jì)量5  利率動態(tài)行為與商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)計(jì)量  5.1  利率動態(tài)行為概述  5.2  收益率曲線非平移條件下的商業(yè)銀行利率風(fēng)險計(jì)量  5.3  基于利率期限結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行利率風(fēng)險計(jì)量6  商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)綜合計(jì)量的實(shí)例及效率分析  6.1  商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)綜合計(jì)量的基本思路及框架  6.2  我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)綜合計(jì)量的實(shí)例——以中國民生銀行為例  6.3  商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)綜合計(jì)量的效率分析7  商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)管理策略  7.1  商業(yè)銀行傳統(tǒng)利率風(fēng)險管理策略的局限性  7.2  商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)隨機(jī)久期免疫策略  7.3  我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險動態(tài)管理策略實(shí)證分析——以中國民生銀行為例8  主要結(jié)論與展望  8.1  主要結(jié)論  8.2  展望附錄  一  符號、變量、縮略詞等專用術(shù)語注釋  二  有關(guān)利率期限結(jié)構(gòu)模型估計(jì)的GuAss程序  三  連續(xù)時間隨機(jī)過程的有關(guān)理論參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　2　文獻(xiàn)回顧與評述　　本章主要對國內(nèi)外商業(yè)銀行利率風(fēng)險的有關(guān)文獻(xiàn)做一個比較全面的回顧與評價。本書主要從利率風(fēng)險暴露、利率風(fēng)險計(jì)量和利率風(fēng)險管理三個角度來分析研究商業(yè)銀行利率風(fēng)險，因而本章也從此三個方面對國內(nèi)外有關(guān)商業(yè)銀行利率風(fēng)險的文獻(xiàn)進(jìn)行回顧與評述，具體包括關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險暴露的文獻(xiàn)綜述、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險計(jì)量的文獻(xiàn)綜述和關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的文獻(xiàn)綜述?！　?.1　關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險暴露的文獻(xiàn)綜述　　國內(nèi)，關(guān)于利率風(fēng)險暴露方面的研究起步較晚，且有關(guān)研究成果不多，這主要與我國金融市場相對不發(fā)達(dá)密切相關(guān)。具有代表性的研究成果主要有：黃建鋒（2001）認(rèn)為，傳統(tǒng)的利率風(fēng)險多用于債券的投資風(fēng)險分析，而商業(yè)銀行對利率風(fēng)險的重視是隨著西方商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境的變化而逐步得到確定和肯定的；商業(yè)銀行利率風(fēng)險的形成主要有外部和內(nèi)部兩種因素，外部原因主要包括國內(nèi)政局的演變、經(jīng)濟(jì)形勢的惡化、宏觀政策的轉(zhuǎn)軌、金融市場的波動、國際利率的變化等，這些宏觀因素將影響市場利率水平的走勢，最終對商業(yè)銀行產(chǎn)生正面或負(fù)面影響；內(nèi)部因素主要包括資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，如期限、利率、數(shù)量等的失衡，利率決策管理的失誤，利率操作人員的人為失誤等。戴國強(qiáng)等（2005）認(rèn)為，我國利率市場化進(jìn)程中由于總體利率水平顯著升高和利率波動迅速放大而產(chǎn)生轉(zhuǎn)型風(fēng)險，利率市場化后的風(fēng)險是所有經(jīng)歷利率市場化改革后的國家面臨的共同風(fēng)險；我國商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險主要有重新定價風(fēng)險、內(nèi)含期權(quán)風(fēng)險和其他風(fēng)險等。馬蒙蒙（2003）認(rèn)為，20世紀(jì)80年代以來，受經(jīng)濟(jì)一體化和金融自由化、金融創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步等因素的影響，全球金融市場發(fā)生了基礎(chǔ)性和結(jié)構(gòu)性的變化，規(guī)模迅猛擴(kuò)大、效率顯著提高；同時，金融市場的波動性和系統(tǒng)風(fēng)險也大為加劇，在諸多類型的金融風(fēng)險中，利率風(fēng)險成為最重要的風(fēng)險之一，等等?！　　?/pre>








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