金融工程理論與應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　《普通高?！笆濉币?guī)劃教材·金融學(xué)系列：金融工程理論與應(yīng)用》的主要內(nèi)容包括：①金融工程導(dǎo)論；②遠(yuǎn)期合約、期貨合約及其定價；③期貨合約的套期保值；④多品種期貨情況下的最優(yōu)套期保值模型及其應(yīng)用；⑤互換合約及其定價；⑥期權(quán)與二項式期權(quán)定價模型及其應(yīng)用；⑦Black-Scholes期權(quán)定價模型的推導(dǎo)；③Black-Scholes期權(quán)定價模型與應(yīng)用；⑨Black-Scholes期權(quán)定價模型的隱含波動率；⑩期權(quán)定價的有限差分計算；⑩期權(quán)定價的蒙特卡羅模擬計算；⑥風(fēng)險價值模型及其應(yīng)用?！　　镀胀ǜ咝！笆濉币?guī)劃教材·金融學(xué)系列：金融工程理論與應(yīng)用》可供金融工程、金融學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理、應(yīng)用數(shù)學(xué)等專業(yè)的本科高年級學(xué)生與研究生使用或參考；亦可作為有志于從事相關(guān)專業(yè)人士的參考用書。

書籍目錄

第1章 金融工程導(dǎo)論1.1 金融工程的概念1.2 國際主流金融理論發(fā)展1.3 現(xiàn)代主流金融理論簡介1.3.1 投資組合理論1.3.2 資本資產(chǎn)定價模型1.3.3 套利定價理論1.3.4 期權(quán)定價1.3.5 有效市場假說1.3.6 固定收益證券1.3.7 資本結(jié)構(gòu)1.4 金融衍生產(chǎn)品與參與者1.5 風(fēng)險中性定價法與無套利定價法思考題第2章 遠(yuǎn)期合約、期貨合約及其定價2.1 遠(yuǎn)期合約及其定價2.1.1 遠(yuǎn)期合約的概念2.1.2 遠(yuǎn)期合約的定價2.2 期貨合約及其定價2.2.1 期貨合約的概念2.2.2 期貨合約的定價思考題第3章 期貨合約的套期保值3.1 期貨的套期保值（或?qū)_）概念與實例3.2 期貨的套期保值計算方法3.3 期貨套期保值的基差和基差風(fēng)險3.4 期貨套期保值的利潤和有效價格3.5 套期保值的套頭比3.5.1 套頭比的概念及計算方法3.5.2 直接套期保值套頭比的計算模型3.5.3 交叉套期保值套頭比的計算模型3.6 現(xiàn)貨與期貨方差和協(xié)方差計算模型及其應(yīng)用3.7 不考慮費(fèi)用的最優(yōu)套期保值策略模型及其應(yīng)用3.7.1 套期保值利潤和方差的計算3.7.2 最低風(fēng)險情況下的最優(yōu)套期保值策略模型3.7.3 給定最低收益情況下的最優(yōu)套期保值策略模型3.7.4 給定最高風(fēng)險情況下的最優(yōu)套期保值策略模型3.8 考慮費(fèi)用的最優(yōu)套期保值策略模型及其應(yīng)用3.8.1 考慮費(fèi)用的最優(yōu)套期保值的利潤和方差計算3.8.2 最低風(fēng)險情況下的最優(yōu)套期保值模型3.8.3 考慮費(fèi)用的給定最低收益情況下的最優(yōu)套期保值模型3.8.4 考慮費(fèi)用的給定最高風(fēng)險情況下的最優(yōu)套期保值模型思考題第4章 多品種期貨情況下的最優(yōu)套期保值模型及其應(yīng)用4.1 套期保值的原理與基本方法4.1.1 套期保值套頭比的確定4.1.2 投資組合各個資產(chǎn)的最優(yōu)投資比例的確定4.2 最優(yōu)套期比的計算4.3 結(jié)果分析思考題第5章 互換合約及其定價5.1 互換合約的概念和分類5.2 利率互換的定價5.2.1 影響利率互換價值的因素5.2.2 利率互換的定價……第6章 期權(quán)與二項式期權(quán)定價模型及其應(yīng)用第7章 Black-Scholes期權(quán)定價模型的推導(dǎo)第8章 Black-Scholes期權(quán)定價模型與應(yīng)用第9章 Black-Scholes期權(quán)定價模型的隱含波動率第10章 期權(quán)定價的有限差分計算第11章 期權(quán)定價的蒙特卡羅模擬計算第12章 風(fēng)險價值模型及其應(yīng)用主要參考文獻(xiàn)

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