風險管理

前言

　　隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展，企業(yè)經(jīng)營的環(huán)境日趨復雜，競爭日益激烈，風險已經(jīng)成為經(jīng)常困擾企業(yè)和企業(yè)管理人員的一個問題。前幾年我國乳品行業(yè)為降低生產(chǎn)成本、應對市場競爭，大多數(shù)企業(yè)使用摻假的原料。不法之徒更是為了使摻假稀釋后的牛奶在蛋白質含量測定時蒙混過關，在奶源中添加對人體有害的三聚氰胺。2008年終于爆發(fā)了許多嬰兒由于食用含三聚氰胺奶粉而致病甚至死亡的惡性事件，這使幾乎整個乳品行業(yè)信譽掃地，陷人極其困難的境地。位居國際知名雜志《福布斯》2006年評選的“中國頂尖企業(yè)百強”乳品行業(yè)第一位，經(jīng)中國品牌資產(chǎn)評價中心評定品牌價值達149.07億元的三鹿集團因此而破產(chǎn)，其多名高級管理人員鋃鐺入獄。三聚氰胺事件為中國的企業(yè)和企業(yè)家上了有關風險的生動的一課。　　風險管理是在20世紀50年代以后發(fā)展起來的一門學科，雖然它與古老的保險有著千絲萬縷的聯(lián)系，但二者在理念上存在著極大的差異。20世紀80年代恢復國內(nèi)保險業(yè)務后，我國開始重視風險管理的教學和研究，此后翻譯、編寫并出版了數(shù)本教材?！　”M管風險管理和保險在理念上迥然不同，但是，目前國內(nèi)外有代表性的風險管理教材對于保險敘述太多，幾乎就是圍繞保險展開的。而在非保險方面的論述中又過多地充斥具體的、事務性的內(nèi)容，而不能突出風險管理的理念。另外，由于損失和風險的密切關系，現(xiàn)有教材幾乎都把風險和風險管理問題淹沒在對損失的敘述中?！　∈聦嵣?，根據(jù)我們多年的教學和實踐經(jīng)驗可知，對風險管理的理解和風險管理的實際效果往往取決于對風險本身以及風險管理理念的認識。因此，在風險管理的教學中，必須特別重視對這些概念和理念的闡述?！　』谶@樣的認識，我們在本書內(nèi)容的編寫上力圖圍繞風險和風險管理的基本概念與理念來展開，特別是通過對風險和損失關系的全面分析，我們把損失管理作為改變風險以及降低風險管理成本的一個方面，這樣，就把全書內(nèi)容統(tǒng)一在風險管理方面。盡管本書仍然主要針對純粹風險，但是，許多方法實際上可以超越純粹風險。同時，我們也介紹了現(xiàn)代投資理論中最新的風險管理理論和方法，包括對風險以及風險態(tài)度的定量分析、風險決策準則等。我們還特別提到了針對投機風險的對沖方法，其中有些內(nèi)容是編者的研究成果。因此，在一定意義上，本書模糊了純粹風險和投機風險的界限，應用范圍可以突破純粹風險領域?！　≡趥鹘y(tǒng)的風險管理教材中，風險應對方法和風險管理過程是主要內(nèi)容。本書中，這兩項內(nèi)容僅占兩章篇幅，并被有機地納入到風險管理體系中。

內(nèi)容概要

本書是為高等院校工商管理類和金融類學生編寫的教材。與傳統(tǒng)的風險管理教材相比，本書更注重對風險概念和風險管理理念的系統(tǒng)描述，并圍繞風險和風險管理進行論述。除了系統(tǒng)分析純粹風險管理的有關理論和方法外，本書也對一般風險（包括純粹風險和投機風險）及其管理方法作了闡述，并特別介紹了針對投機風險的對沖等管理方法。    本書既可以作為高等院校工商管理類和金融類專業(yè)師生的教學和參考用書，也可供從事風險管理理論研究和實際操作人員參考。

作者簡介

顧孟迪，上海交通大學安泰經(jīng)濟與管理學院教授、城市管理研究中心主任，民建上海市委經(jīng)濟委員會副主任。曾在哈佛大學做過博士后研究，在加拿大不列顛哥倫比亞大學（UBC）做過訪問學者。

書籍目錄

第1章　風險的概念　1.1　風險的定義　　1.1.1　對風險的直觀認識　　1.1.2　風險的傳統(tǒng)定義　　1.1.3　風險的一般定義　1.2　風險的特征　　1.2.1　風險和不確定性　　1.2.2　風險和損失　　1.2.3　風險和危機　　1.2.4　風險、損失原因和危險因素　1.3　風險的定量表達　　1.3.1　風險型經(jīng)濟結果的度量　　1.3.2　風險的定量表示　1.4　風險的分類　　1.4.1　風險的基本分類　　1.4.2　純粹風險的分類　1.5　現(xiàn)代風險的特點　　1.5.1　人口增長對風險的影響　　1.5.2　經(jīng)濟發(fā)展對風險的影響　　1.5.3　全球化對風險的影響　　1.5.4　科技進步對風險的影響　　1.5.5  國際關系變化對風險的影響　重要概念　思考題第2章　風險管理問題　2.1　風險管理概述　　2.1.1　人類與風險　　2.1.2　風險對人們的影響　　2.1.3　風險管理的歷史　2.2　風險規(guī)避及其度量　　2.2.1　風險態(tài)度的經(jīng)濟學解釋　　2.2.2　風險規(guī)避程度的度量　2.3　風險管理的概念　　2.3.1　風險管理的定義　　2.3.2　風險管理與一般管理的區(qū)別　　2.3.3　風險管理與保險管理的區(qū)別　　2.3.4　有關風險管理的偏見　2.4　風險管理的職責　　2.4.1　風險經(jīng)理　　2.4.2　風險管理的外部資源　重要概念　思考題第3章　風險管理方法　3.1　風險管理方法分類　　3.1.1　風險控制方法　　3.1.2　風險的非保險財務安排　　3.1.3　保險　3.2　損失控制理論與方法　　3.2.1　多米諾骨牌理論　　3.2.2　能量釋放理論　　3.2.3　損失預防和控制方法　3.3　風險的分散化　　3.3.1　兩種風險單位的組合對風險的分散　　3.3.2　一般風險單位組合的損失與風險　3.4　風險自擔　　3.4.1　風險自擔方法的類型　　3.4.2　風險自擔的特點　　3.4.3　對損失的補償和對風險的補償　　3.4.4　風險自擔和轉移的組合　3.5　專業(yè)自保公司　　3.5.1　專業(yè)自保公司基本情況　　……第4章　風險管理決策第5章　風險管理過程第6章　現(xiàn)代風險管理技術參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第2章風險管理問題　　2.1 風險管理概述　　盡管風險與損失沒有直接的聯(lián)系，但畢竟現(xiàn)實生活中大量的風險都會有損失的后果，特別是純粹風險的大量存在。因此，在面對這樣的風險時，人們是不會無動于衷和無所作為的。對風險的認識，有助于我們積極主動地應對風險的挑戰(zhàn)?！　?.1.1 人類與風險　　人類的整個歷史是羅列不幸和災難的年表，是人類為了應對這些風險所付出努力的見證。盡管這有些夸張地表明了人類最早的信念是風險管理，但從人的出現(xiàn)開始，人類確實必須面對生存這一問題，對一個人來說是這樣，對一個種族來說也是這樣?！　v史發(fā)展了，時代進步了，人類所面臨的風險也有了改變?！　?.早期人類面臨的風險　　原始的人類關心的是尋求安全和避免滅絕的危險。我們現(xiàn)在的存在是我們祖先成功應對風險的很好證明?！　∥覀儾浑y想象原始人類可能面臨的危險，或者對危險的生存環(huán)境的恐懼。在寒風中顫抖，忍受饑餓的煎熬，被身體更強壯、行動更迅捷的兇猛野獸追捕，人類面臨著一個我們現(xiàn)在難以想象的、多種危險并存的環(huán)境。盡管我們只能推測原始人類是如何應對風險的，但我們還是可以想象早期人類在希冀取得緩慢而穩(wěn)定的安全進展中所面對的困難。　　早期的祖先們遇到的最大的風險應該是來自危險野獸的侵襲和自然災害的困擾。他們對風險的反應是隨著人類的進步而不斷變化的。一開始，祖先們面對風險極度害怕，因而本能地馬上逃跑。這種逃跑的方式世世代代經(jīng)歷下去，祖先們逐漸發(fā)現(xiàn)風險并不可怕，人類可以在一定程度上與之抗衡。例如，面對兇猛的野獸，人類可以與之打斗；面對森林火災，人類可以嘗試撲救。在這些過程中，人類慢慢地發(fā)現(xiàn)風險中還孕育著機遇，可以利用風險為人類服務。于是，人類遇到野獸，不再被動地與之打斗，甚或立即逃跑，而是主動地向野獸進攻，以獲取野獸的血肉用于果腹，皮毛用于御寒，骨骼用于制作工具；人類也會主動地用火取暖、熏烤食物。

編輯推薦

　　弱化保險，將保險作為風險管理的手段之一加以介紹?！　⊥卣沽藗鹘y(tǒng)風險管理理論對風險認識方面的局限，有利于更有效地對風險加以管理?！　∵M一步強化了損失與風險的不同含義。

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